En tant que VIE au sein de l'équipe Risk Modeling, Quantification and Default (RMQD), vous intégrerez une équipe de 25 personnes, dont 12 sont situées à Bruxelles. L'équipe RMQD est responsable d'un large éventail de sujets liés à la gestion des risques. Notre expertise principale est la modélisation quantitative du risque de crédit, mais nous sommes également responsables de sujets transversaux couvrant le risque de crédit qualitatif, le risque de marché, le risque opérationnel, le risque climatique, etc. Grâce à la structure hiérarchique horizontale de l'équipe, vous aurez l'occasion de travailler sur différents sujets et d'acquérir de l'expérience dans différents domaines de la gestion des risques.

Les principales responsabilités du RMQD sont les suivantes :

• Le développement, le backtesting et le stresstesting de modèles quantitatifs de risque de crédit (par exemple, la probabilité de défaut), dans le contexte du provisionnement IFRS 9 et pour l'évaluation interne du risque, pour toutes les classes d'actifs du portefeuille de Dexia.
• La production annuelle de l'évaluation interne des capitaux (ICAAP) couvrant tous les types de risques. La production complète de l'évaluation du risque de crédit via des modèles de risque de portefeuille. Responsabilité transversale avec d'autres équipes pour collecter des données pour d'autres types de risques (risque de marché, risque opérationnel, risque climatique, ...) et pour intégrer tous les risques dans l'évaluation finale du risque global.
• Développement et backtesting de modèles traduisant les scénarios macroéconomiques prospectifs sur le risque de crédit.
• Planification stratégique et projection du capital selon différents scénarios pour l'ensemble du portefeuille de Dexia, en tenant compte des contraintes économiques et réglementaires, et en considérant les risques spécifiques au niveau du portefeuille tels que la corrélation et le risque de concentration.

Le poste implique une approche de pointe en matière de modélisation et de data science pour la gestion active des risques. Il s'agit d'une première expérience idéale en gestion quantitative des risques, dans un environnement multiculturel et au sein d'une équipe très motivée.

Profil

• Vous êtes titulaire d'un diplôme universitaire dans le domaine quantitatif et/ou financier (ingénieur commercial/financier, ingénieur civil, physicien, mathématicien, etc.)
• De solides connaissances en programmation sont requises
• Vous parlez anglais et français
• Une expérience dans le domaine des mathématiques financières, du risque et de l'ingénierie financière est un plus mais n'est pas obligatoire
• Expérience souhaitée : aucune
• Spécialisation : Finance, Mathématiques, Physique
• Langues parlées : Français, anglais
• Niveau d'études : Bac+5 et plus
• Diplôme : MASTER 2, MBA

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