Position Overview
Team description
The Risk division has the fundamental responsibility to protect the Bank. With group-wide responsibility for the management and control of credit, market, operational and reputational risks, we have a unique vantage point, which allows us a holistic view of our businesses and our clients. Nearly 4,000 employees work together to achieve our ambition to be an industry-leading risk management organisation.
The Risk Methodology (RM) division is instrumental in developing and managing Deutsche Bank's risk valuation methodologies, thereby providing risk managers with fit-for-purpose tools when it comes to allocating resources, managing risk appetite and making well-judged credit decisions. In addition, Risk Methodology ensures that all models developed within the division fulfil requirements relating to regulatory and economic capital calculations.
Within RM, LGD/CCF Methodology team is primarily responsible for the calibration of Loss-Given-Default (LGD) and Credit Conversion Factors (CCF) parameters across all credit portfolios of Deutsche Bank Group. You will work in an environment that encourages an open communication, provides a mature feedback culture and offers employees a wide range of options to balance the requirements of the workplace with their personal and family needs.
Task description - Development, calibration and maintenance of rating methodologies for the credit risk parameters for both retail and wholesale portfolios of the Deutsche Bank.
- Implementation of EBA requirements and other existing and upcoming regulations to modelling of IRB-A credit risk parameters (CRR, EBA GL to PD/LGD, ECB guide to internal models, Basel III/IV, etc.).
- Resolution of regulatory and internal findings related to the methodology of credit risk parameters or related models.
- Efficient processing of large datasets for the purpose of model development or related statistical analyses.
- In-depth analysis of the underlying data, identification of data deficiencies and addressing them.
- Extensive data and statistical analyses for quantifying credit risk and decision-making.
Skill & Expertise - Relevant university degree (Master or/and PhD) in a quantitative discipline (e.g. Mathematical Finance/ Statistics/ Econometrics) with focus on application of theoretical knowledge into practice.
- Practical knowledge of the modeling of credit risk parameters (PD, LGD, CCF).
- Strong IT / data management skills and advanced experience with relevant statistical software packages (SAS, Python) with ability to process and structure large amount of data.
- Strong analytical skills and ability to solve problems efficiently in a self-reliant independent manner as well as a part of a large team.
- Ability to work efficiently and professionally under tight timelines, provide structured results on a short notice or/and under stressful circumstances.
- Excellent written and verbal skills in English.
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Team/Bereich
Die Abteilung Risk tr??gt die grundlegende Verantwortung f??r den Schutz der Bank. Mit der gruppenweiten Verantwortung f??r das Management und die Kontrolle von Kredit-, Markt-, Betriebs- und Reputationsrisiken haben wir einen einzigartigen Blickwinkel, der uns eine ganzheitliche Sicht auf unsere Gesch??fte und unsere Kund*Innen erm??glicht. Nahezu 4,000 Mitarbeiter*Innen arbeiten gemeinsam an unserem Ziel, eine branchenf??hrende Risikomanagement-Organisation zu sein.
Die Abteilung Risk Methodology (RM) ist ma??geblich an der Entwicklung und Verwaltung der Risikobewertungsmethoden der Deutschen Bank beteiligt und stellt den Risikomanager*Innen damit zweckm????ige Instrumente f??r die Zuweisung von Ressourcen, die Steuerung der Risikobereitschaft und das Treffen fundierter Kreditentscheidungen zur Verf??gung. Dar??ber hinaus stellt die Abteilung Risk Methodology sicher, dass alle innerhalb des Bereichs entwickelten Modelle die Anforderungen an die Berechnung des regulatorischen und ??konomischen Kapitals erf??llen.
Innerhalb von RM ist das LGD/CCF Methodology Team in erster Linie f??r die Kalibrierung von Loss-Given-Default (LGD)- und Credit Conversion Factor (CCF)-Parametern f??r alle Kreditportfolios der Deutsche Bank-Gruppe verantwortlich. Sie werden in einem Umfeld arbeiten, das eine offene Kommunikation f??rdert, eine ausgereifte Feedback-Kultur bietet und den Mitarbeiter*Innen eine breite Palette von M??glichkeiten bietet, die Anforderungen des Arbeitsplatzes mit Ihren pers??nlichen und famili??ren Bed??rfnissen in Einklang zu bringen.
Aufgabenbeschreibung - Entwicklung, Kalibrierung und Instandhaltung von Rating-Modellen f??r Kreditrisikoparameter sowohl f??r Retail- als auch Wholesale-Portfolios der Deutschen Bank.
- Umsetzung der EBA-Anforderungen und anderer bestehender und kommender Vorschriften zur Modellierung von IRB-A-Kreditrisikoparametern (CRR, EBA GL zu PD/LGD, EZB-Leitfaden zu internen Modellen, Basel III/IV, etc.)
- Kl??rung aufsichtsrechtlicher und interner Findings im Zusammenhang mit der Methodik von Kreditrisikoparametern oder entsprechenden Modellen.
- Effiziente Verarbeitung gro??er Datenmengen zum Zwecke der Modellentwicklung oder damit verbundener statistischer Analysen.
- Eingehende Analyse der zugrunde liegenden Daten, Identifizierung von Datenm??ngeln und deren Behebung.
- Umfassende Daten- und Statistikanalysen zur Quantifizierung des Kreditrisikos und zur Entscheidungsfindung.
F??higkeiten & Erfahrungen - Hochschulabschluss (Master, Diplom oder Promotion) in einer quantitativen Disziplin (z. B. Finanzmathematik/Statistik/??konometrie) mit Schwerpunkt auf Umsetzung von erworbenen Kenntnissen in die Praxis.
- Praktische Kenntnisse in der Modellierung von Kreditrisikoparametern (PD, LGD, CCF).
- Ausgepr??gte IT-/Datenmanagement-Kenntnisse und langj??hrige Erfahrung mit g??ngigen Statistikprogrammiersprachen (SAS, Python) mit der F??higkeit zur Verarbeitung und Strukturierung gro??er Mengen an Informationen.
- Ausgepr??gte analytische F??higkeiten sowie die F??higkeit, Probleme effizient zu l??sen und dabei unabh??ngig und proaktiv zu handeln als auch als Teil eines gro??en Teams.
- Effizientes und professionelles Arbeiten unter engen Zeitvorgaben, Bereitstellen von strukturierten Ergebnissen in k??rzester Zeit und/oder unter stressigen Umst??nden.
- Ausgezeichneter schriftlicher und m??ndlicher Ausdruck in Englisch.
Unsere Werte bestimmen das Arbeitsumfeld, welches wir schaffen m??chten - vielf??ltig, wertsch??tzend und offen f??r verschiedene Meinungen. Nur eine Unternehmenskultur, die eine Vielzahl von Perspektiven, sowie kulturellen und gesellschaftlichen Hintergr??nden vereint, f??rdert Innovation. Wir setzten auf vielf??ltige Teams, in welchen die Menschen ihr volles Potential entfalten k??nnen - denn das Zusammenf??hren verschiedener Talente und Ideen spielt eine entscheidende Rolle f??r den gesch??ftlichen Erfolg der Deutschen Bank.
Unsere Unternehmenskultur setzt hohe ethische Standards und f??rdert ein gutes Miteinander. Unabh??ngig von kulturellem Hintergrund, Nationalit??t, ethnischer Zugeh??rigkeit, geschlechtlicher und sexueller Identit??t, k??rperlichen F??higkeiten, Religion und Generation freuen wir uns ??ber Bewerbungen talentierter Menschen.
Sprechen Sie uns an: Wir bieten flexible Arbeitszeitmodelle und weitere Zusatzleistungen, um Sie in Ihrem Berufsleben zu unterst??tzen.
Klicken Sie hier f??r weitere Informationen zu Vielfalt und Teilhabe in der Deutschen Bank.
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