Position Overview
Allgemeine Rollenbeschreibung und Kontext
Das Group Strategic Analytics / Risk Methodology-Team der Deutschen Bank spielt eine zentrale Rolle bei der Entwicklung und dem Management von bankweiten Risikobewertungsmethoden, um Risikomanagern ma??geschneiderte Werkzeuge f??r z.B. die Allokation von Ressourcen, das Management des Risikoappetits und fundierte Kreditentscheidungen zur Verf??gung zu stellen.
Innerhalb von Risk Methodology entwickelt das Portfolio Models-Team innovative "State-of-the-Art" mathematische Modelle zur Quantifizierung von Risiken f??r verschiedene Risikoarten. Hierbei spielen sowohl RWA (Risk Weighted Assets)- und EC (Economic Capital)-Metriken als auch das Verhalten der Risikoprofile unter gestressten Markt-Szenarien eine Rolle.
In Ihrer Rolle arbeiten Sie an der Entwicklung von Modellen zur Quantifizierung von operationellen Risiken, das hei??t zur Berechnung von regulatorischen und ??konomischen Kapitalanforderungen (RWA bzw. EC).
Sie erhalten dadurch eine bankweite Sicht auf diese Risiken sowie die M??glichkeit, eine zentrale Rolle in diesem Fachgebiet einzunehmen und mit Partnern in verschiedenen Infrastrukturbereichen der Bank zusammenzuarbeiten.
Ihr Arbeitsumfeld f??rdert offene Kommunikation eingebettet in eine gefestigte Feedback-Kultur und bietet eine breite Palette von M??glichkeiten, eine Balance zwischen Anforderungen der Arbeitswelt und den pers??nlichen und famili??ren Anspr??chen zu finden.
Spezifische Verantwortlichkeiten - Verantwortung f??r einzelne Modellkomponenten und Modell??nderungsaktivit??ten (Entwicklung, Dokumentation, Genehmigung, Implementierung, ??berwachung).
- Sie treiben die Entwicklungst??tigkeit voran, kommunizieren mit relevanten Stakeholdern im Risikomanagement, in Global Technology und im Modellrisikomanagement, bereiten Modellierungsentscheidungen vor und verfassen die Modelldokumentation.
Pers??nliche und fachliche Anforderungen: - Promotion oder Masterabschluss in einer quantitativen Disziplin, z.B. angewandte Statistik / Mathematik, VWL, ??konometrie, Computer Science
- Starke quantitative F??higkeiten sowie ausgezeichnete Kenntnisse in Programmiersprachen wie Matlab, R, Python, SQL, Erfahrung mit Informationsvisualisierung und Datenanalyse, statistische Modellierungserfahrung, Erfahrung mit Simulations- und Optimierungsverfahren
- Berufserfahrung mit der Entwicklung komplexer mathematischer und statistischer Modelle in internationalen Teams
- Kenntnisse der Grundlagen von operationellen Risiken und deren Modellierung sowie relevanter regulatorischer Anforderungen sind von Vorteil
- Starke Beziehungsmanagementf??higkeiten, einschlie??lich F??higkeit der Kooperation und partnerschaftlicher L??sungssuche mit mehreren Gesch??ftspartnern & Kollegen
- Hervorragende schriftliche und verbale Kommunikations- und Pr??sentationsf??higkeiten in englischer Sprache
Unsere Werte bestimmen das Arbeitsumfeld, welches wir schaffen m??chten - vielf??ltig, wertsch??tzend und offen f??r verschiedene Meinungen. Nur eine Unternehmenskultur, die eine Vielzahl von Perspektiven, sowie kulturellen und gesellschaftlichen Hintergr??nden vereint, f??rdert Innovation. Wir setzten auf vielf??ltige Teams, in welchen die Menschen ihr volles Potential entfalten k??nnen - denn das Zusammenf??hren verschiedener Talente und Ideen spielt eine entscheidende Rolle f??r den gesch??ftlichen Erfolg der Deutschen Bank.
Unsere Unternehmenskultur setzt hohe ethische Standards und f??rdert ein gutes Miteinander. Unabh??ngig von kulturellem Hintergrund, Nationalit??t, ethnischer Zugeh??rigkeit, geschlechtlicher und sexueller Identit??t, k??rperlichen F??higkeiten, Religion und Generation freuen wir uns ??ber Bewerbungen talentierter Menschen.
Sprechen Sie uns an: Wir bieten flexible Arbeitszeitmodelle und weitere Zusatzleistungen, um Sie in Ihrem Berufsleben zu unterst??tzen.
Klicken Sie hier f??r weitere Informationen zu Vielfalt und Teilhabe in der Deutschen Bank.
|
