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Consultant Quant Crédit - AWALEE
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Details
Posted:
February 18, 2021
Location:
Paris, France
Salary:
Open
Type:
Full Time
A propos d'Awalee

Awalee est un cabinet de conseil indépendant spécialiste du secteur de la Finance. Nous sommes nés en 2009 en pleine crise financière. Cette période complexe nous a conduit à une conclusion simple : face aux exigences accrues et à la nécessité de faire preuve de souplesse, nous nous devions d'aider nos clients à se concentrer sur l'essentiel, à savoir leur performance. Pour accomplir cette mission, nous nous appuyons sur trois ingrédients : habileté technique, savoir-faire fonctionnel et innovation. Ceci au service d'une ambition : dompter la complexité pour simplifier la vie de nos clients.

« Run the bank » avec Awalee !

POSTE

Au sein d'une grande banque d'investissement, vous intégrerez la Direction des Risques et vous serez amené(e) à travailler sur des missions de conseil en modélisation du risque de crédit dans le cadre des exigences réglementaires ainsi que dans le cadre des normes comptables.

MISSIONS

A ce poste, vous interviendrez, entre autres, sur les thèmes suivants :
  • Construction des bases de modélisation ou de back testing
  • Construction de modèles de scoring / notation interne
  • Réalisation des travaux de modélisation selon des techniques définies
  • Modélisation du risque de crédit (PD, LGD, EAD)
  • Back testing et stress testing des modèles internes
  • Mise en conformité des modèles avec les exigences réglementaires
  • Revues de validation quantitatives (calculs contradictoires) et qualitatives (revue documentaire) sur des problématiques de modèles d'EAD, de PD et de LGD
  • Définition et revue de méthodologies de calcul des réserves comptables liées au risque de crédit

PROFIL
  • Vous êtes diplômé(e) d'une grande École d'Ingénieurs ou ou d'un 3ème cycle universitaire spécialisé en modélisation financière/statistique
  • Vous justifiez d'une expérience d'au moins 2 ans sur des sujets liés à la modélisation des paramètres risque de crédit acquis dans un cabinet de conseil ou dans un établissement bancaire
  • Vous maîtrisez les techniques de modélisation (statistiques descriptives, modélisation statistique et probabiliste) et SAS ou R
  • Vous possédez des connaissances bancaires liées à l'appréciation du risque de crédit.
  • Vous avez également des connaissances réglementaires : principaux textes et procédures qui impactent les travaux de modélisation (et de documentation)
  • Votre ouverture d'esprit, vos qualités d'analyse et de synthèse, votre aisance relationnelle et votre sens de l'initiative seront autant d'atouts pour contribuer à votre développement au sein de notre groupe


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