Nous intervenons plus particulièrement sur des enjeux de :

• Analyse quantitative : évaluation des Risques financiers, calcul du capital réglementaire et économique, Valorisation d'instruments financiers, Design et Validation de modèles.
• Risk Management : revue, cadrage, accompagnement à la mise en place de dispositifs de mesure et gestion des risques (process, métrique, méthodologie, outils) et de stress-testing.
• Finance : Pilotage financier, Optimisation de Capital, Transformation de la fonction, finance, Convergence Risque & Finance, Consolidation Statutaire et Prudentielle, Amélioration de la performance.
• Mise en conformité règlementaire : Gap analysis, implémentation, contrôle & conformité
• Finance verte : Investissement ESG, Finance durable, Risques Climatiques

Sous la responsabilité du Responsable de la practice Risk, vous interviendrez sur des missions ayant le périmètre suivant :

• Accompagnement dans la mise en place de la Fondamental Review du Trading Book FRTB (Méthode Standard et Modèle Interne) et FRTB CVA
• Mise en conformité à la règlementation TRIM (Marché et Contrepartie)
• Refonte BMR des taux de références interbancaires IBOR
• Optimisation de méthodes de calibration et de pricing de produits
• Conception et revue des modèles de pricing de risques de marché et de contrepartie : ES, NMRF, DRC, PLA, xVA, IPV de données complexes, PVA, Réserves

En outre, vous participerez activement au développement de la practice Risk (veille réglementaire, formation interne&externe, structuration d'offres...).

Votre profil :

Vous êtes titulaire d'un PhD ou diplômé(e) d'une grande école avec une spécialisation en mathématiques appliquées à la Finance, avec des connaissances poussées en modélisation quantitative, calcul stochastique, statistiques

Vous avez acquis de solides connaissances des produits dérivés et de leurs modèles de valorisation ainsi que des différentes techniques de gestion et de mesure des risques.

Vous possédez une première expérience réussie en tant que Quant FO / Risk : Model design ou validation, mise en conformité réglementaire (FRTB, TRIM, ...)

De plus, vous disposez de bonnes compétences en développement (C++, C#, R, Python, VBA/Excel, ...). 

Vous êtes reconnu(e) pour vos qualités rédactionnelles et de communication

Ce poste nécessite une maîtrise courante de l'anglais.