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Avec 30 millions de clients dans plus de 75 pays, Société Générale est l'une des plus importantes entreprises de services financiers en Europe. Parce qu'il n'y a pas de succès collectif sans réussite individuelle, de progrès d'entreprise sans évolutions personnelles, Société Générale propose à chacun de ses 148 000 collaborateurs une aventure professionnelle épanouissante et enrichissante, qui respecte la diversité des talents Société Générale a reçu en 2017 pour la 4e année consécutive la certification « Top Employer France » pour sa politique de Ressources Humaines.
Vous rejoignez l'équipe RISQ/MAR/RIM en charge des modèles réglementaires pour les risques de contrepartie (EEPE, VaR sur CVA) et les risques de marché (VaR, Stressed VaR, IRC et CRM) pour l'ensemble du portefeuille de négociation, la méthode standard ainsi que des modèles économiques de risque de contrepartie (CVaR, CAR, Risque Pays, etc.).Au sein de l'équipe transversale, vous serez en charge de : - Garantir la cohérence des métriques de risque de marché et risque de contre partie entre les classes d'actifs. Etre le point d'entrée pour les équipes BMC/ATR, MAC (MGM et CGM) et MARK/TRD/RIS. - Animer les réflexions méthodologiques au sein de l'équipe RIM sur les sujets multi-classes d'actif : CVA, FVA, OCA, ... - Concevoir et animer les réflexions sur les méthodologies transversales : calibration de la fenêtre des Stress (SVaR), backtest de la VaR de marché, Risk Not In VaR, ... - Etre le sponsor pour RISQ/MAR de projets transverses aux classes d'actifs : Fundamental Review of Trading Book, Benchmarks des RWA, QIS, ... - Contribuer à la veille réglementaire sur les risques de marché et de contrepartie, participer aux discussions de place et échanger avec nos pairs. Transmettre la culture réglementaire au sein de la Banque. - Animer les comités experts (modèles et bancaires) sur les thèmes transverses, rédiger les supports et comptes-rendus. - Documenter les méthodologies transversales. Etre le référent RISQ/MAR pour DEVL et GBIS/SCR sur les sujets relatifs au capital.
Profil recherché :
De formation Bac+5 profil Ecole d'ingénieur ou équivalent universitaire si possible complété d'un master en finance Profil quantitatif avec une solide expérience en risques de contrepartie et/ou marché et/ou modélisation Une connaissance de l'environnement réglementaire et secteur bancaire est souhaitable. Des Compétences en développement informatique R, Python ou VBA seront nécessaires
